Option Greeks. Can t Pick Gewinnen Optionen Check out der Master s Stock Optionen Picks des Autors und Besitzer von bei für langer Anruf und lange Put Trades Versuchen Sie nur 1.Was sind Option Griechen. Die mathematischen Merkmale des Black-Scholes-Modells sind Benannt nach den griechischen Briefen verwendet, um sie in Gleichungen zu vertreten Diese sind bekannt als die Option Griechen Die 5 Option Griechen messen die Empfindlichkeit des Preises der Aktienoptionen in Bezug auf 4 verschiedene Faktoren Änderungen der zugrunde liegenden Aktienkurs, Zinssatz, Volatilität, Zeit Decay. Option Griechen erlauben es Optionshändlern, die Wertänderungen der Optionskontrakte in ihrem Portfolio objektiv zu berechnen, mit Änderungen der Faktoren, die den Wert der Aktienoptionen beeinflussen. Die Möglichkeit, diese Änderungen mathematisch zu berechnen, gibt Optionshändlern die Möglichkeit, ihr Portfolio abzusichern oder Um Positionen mit spezifischen Risiko-Belohnungsprofilen zu konstruieren Dies allein macht das Wissen der Option Griechen unschätzbar im Optionshandel. Für den Amateur-Händler, das Delta-Griechisch zu kennen Symbol Symbol Ihrer Optionen Position ist das wichtigste, da es Ihnen einen Hinweis darauf, wie Ihre Option s Wert ist Wird mit Bewegungen in der zugrunde liegenden Aktienkurs ändern - alle anderen Variablen bleiben die gleichen Wissen Sie Ihre Zeit verfallt Theta gibt Ihnen einen Hinweis, wie viel Zeit Wert Ihre Optionen Handelsposition ist jeden Tag verlieren - alle anderen Variablen bleiben die gleichen. Professionals verwenden die Option Griechen, um genau zu messen, wie viel sie brauchen, um ihr Portfolio abzusichern und chirurgisch spezifische Risikofaktoren aus ihrem Portfolio zu entfernen. Die Option Griechen ermöglichen auch die Messung, wieviel Risiko das Portfolio ausgesetzt ist und wo dieses Risiko bei Zinsbewegungen liegt Volatilität, zum Beispiel mit einer umfassenden Kenntnis der Optionen griechischen ist für den langfristigen Erfolg im Optionshandel wesentlich. Die 5 Option Griechen sind. Delta griechischen Symbol - ein Maß für eine Option s Empfindlichkeit auf Änderungen im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Gamma Griechisch Symbol - ein Maß für die Empfindlichkeit des Deltas gegenüber Änderungen des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Theta Griechisches Symbol - ein Maß für eine Option s Empfindlichkeit für Zeitverfall. Rho Griechisches Symbol - ein Maß für eine Option s Empfindlichkeit gegenüber Änderungen in der Risikofreiheit Zinssatz. Geben Sie Ihre Reise der Entdeckung Klicken Sie oben für Content Index. Option Griechen - Delta. Option Delta - Einleitung. Delta Wert ist die bekannteste und die wichtigste der Option griechen Es ist der Grad, auf den ein Optionspreis verschieben wird Bei einer Veränderung des zugrunde liegenden Aktienkurses, wobei alles andere gleich ist. Zum Beispiel wird eine Option mit einem Delta von 0 5 einen halben Cent für jede ein Cent-Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie bewegen. Das bedeutet, dass Aktienoptionen mit einem höheren Delta die Abnahme erhöhen werden In Wert mehr mit dem gleichen Umzug auf die zugrunde liegende Aktie gegenüber Aktienoptionen mit einem niedrigeren Delta-Wert. Warum ist Option Delta Wichtig. Kennen der Delta-Wert Ihrer Optionen ist wichtig für Option Händler, die nicht halten Aktienoptionen bis zum Auslaufen In der Tat, wenige Optionshändlern halten spekulative Positionen zum Auslaufen im Optionshandel Wenn Sie innerhalb von wenigen Tagen einen schnellen Aufstieg in die zugrunde liegende Aktie spekulieren und Call-Optionen gekauft haben, um sich auf den Umzug vorzubereiten, wird Ihnen das Delta Ihrer Call-Optionen genau sagen, wie viel Geld, das Sie mit diesem 1 Stoß machen werden Die Option Delta hilft Ihnen also, zu planen, wie viel Anrufoptionen zu kaufen, wenn Sie planen, einen definitiven Cash-Wert in Gewinnen zu erfassen und hilft Ihnen, die Optionen Leverage beteiligt zu berechnen. Option Delta ist auch wichtig für Option Händler, die komplexe Positionshandelsoptionsstrategien einsetzen Wenn ein Optionshändler von der Zeitverfall seiner kurzfristigen Aktienoptionen profitieren will, muss dieser Optionshändler sicherstellen, dass der gesamte Delta-Wert seiner Position nahe bei Null ist, so dass sich Änderungen ergeben In der zugrunde liegenden Aktienkurs nicht beeinflussen den Gesamtwert seiner Position Dies ist bekannt als Delta Neutral in Optionshandel. Charakteristik der Option Delta und Lesen Delta-Werte. Ein weit aus der Geld-Aktienoption wird ein Delta sehr nahe an Null an haben Bei der Geld-Aktien-Option ein Delta von 0 5 ein tief in der Geld-Aktien-Option wird ein Delta in der Nähe von 1.Das Bild oben sind echte Delta-Werte für MSFT s Call-Optionen mit 29 Tagen nach Ablauf der Verfall, dass der Delta-Wert näher ansteigt Zu 1 als die Option wird mehr In-the-Money und sinkt näher an 0 als die Option wird mehr und mehr Out-of-the-Money Call Optionen mit Delta von 1 bedeutet, dass es nach oben 1 als die zugrunde liegenden Aktien steigen wird Um 1, perfekt schattieren jede Bewegung der zugrunde liegenden Aktie In gewisser Weise sagt das Delta einer Aktienoption auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Option In-The-Money ausläuft. Das ist der Grund, warum weit Out-of-the-Money-Optionen eine Delta von Null, was bedeutet, dass es fast keine Chance für diese Option ausläuft In-The-Money. Das Bild oben sind echte Delta-Werte für die gleichen MSFT-Call-Optionen, aber diesmal mit 183 Tage bis zum Verfall Beachten Sie, dass, wie das Ablaufdatum weiter geht Weg, die Delta-Werte für Call-Optionen des gleichen Basispreises sinken auch Die April 27 50Call Option im vorherigen Bild hat einen Delta-Wert von 0 779 aber die Oct27 50Call Option in diesem Bild hat nur einen Delta-Wert von 0 697 Dies zeigt, dass In Bezug auf die Rentabilität, näheren Begriff Optionen sind mehr rentabel, da sie billiger sind und hat ein höheres Delta, sondern trägt auch mehr Risiko, da es weniger Zeit für die zugrunde liegenden Aktien zu bewegen, um Ihre Gunst zu bewegen Optionen Handel ist alles über Ausgleich Risiko und Belohnung. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock-Picks in der Welt. Call Deltas sind positiv gesetzt Deltas sind negativ, was die Tatsache, dass die Put-Option Preis und die zugrunde liegenden Aktienkurs sind umgekehrt verwandt. Das Delta wird oft als die neutrale Hedge-Verhältnis Zum Beispiel, wenn Sie haben ein Portfolio von Aktien, teilen Sie die Menge durch das Delta gibt Ihnen die Anzahl der Anrufe, die Sie schreiben müssen, um eine neutrale Hedge - iea Portfolio, das wäre das gleiche wert, ob der Aktienkurs stieg um eine kleine Menge oder fiel um zu schaffen Ein kleiner Betrag In einem solchen Delta-Neutral-Portfolio sollte ein Gewinn aus dem Wert der Aktien, der aufgrund eines Anstiegs des Aktienkurses gehalten wird, durch einen Verlust des Wertes der angemeldeten Anrufe exakt ausgeglichen werden und umgekehrt Konzept der Delta Neutral Hedging oder Positionen Erfahren Sie alles über Delta Neutral Hedging jetzt. Does Option Delta Stay The Same Till Expiration. Sadly, Option Delta ändert sich die ganze Zeit Option Delta ändert sich, wie der Preis der zugrunde liegenden Aktien ändert, bringen diese Option mehr und mehr Im Geld oder mehr und mehr aus dem Geld Dieser Effekt wird durch die Option gamma geregelt Auch wenn die zugrunde liegende Aktie stagniert bleibt, erhöht sich die Option Delta für In The Money Optionen, wenn die Auslaufzeit und die Option Delta für Out Of The Money Optionen abnimmt Nears. Option Delta Formeln. Die Formel für die Berechnung der Option Delta ist. Wo C Wert der Call Option S t Aktueller Wert des Basiswerts N d1 Veränderungsrate des Optionspreises in Bezug auf den Kurs des Basiswerts T Optionslebensdauer Als Prozentsatz des Jahres ln Natural Log von R f Risk Free Rendite. BEST OPTION TRADING BOOKS Lesen Sie die besten Option Trading Books Empfohlen von Hedge Fund Managers. Continue Ihre Reise der Entdeckung Klicken Sie oben für Content Index. Option Griechen - Gamma. Gamma - Einleitung. Das Gamma einer Option gibt an, wie sich das Delta einer Option gegenüber einer 1-Punkt-Verschiebung im zugrunde liegenden Vermögenswert ändert. Mit anderen Worten, das Gamma zeigt die Option delta s Empfindlichkeit gegenüber Marktpreisänderungen. Gamma ist wichtig, weil es zeigt Uns, wie schnell sich unsere Positionsdelta in Bezug auf den Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswertes ändert, wird aber für die meisten Optionshandelsstrategien normalerweise nicht benötigt. Gamma ist besonders wichtig für Deltawelt-Händler, die vorhersagen wollen, wie sie ihre Delta-Neutralität zurücksetzen können Positionen als der Preis der zugrunde liegenden Aktien ändert. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks in der Welt. Lesen Gamma-Werte. Das Bild oben zeigt den realen Gamma-Wert von MSFT s Call-Optionen mit 29 Tagen bis zum Ablauf, während das untere Bild zeigt Der Gamma-Wert der gleichen Call-Optionen mit 183 Tagen bis zum Verfall Sie würden feststellen, dass, wenn das Ablaufdatum weiter entfernt wird, der Gamma-Wert kleiner wird. Dies macht Aktienoptionen mit längerem Ablauf weniger empfindlich gegenüber Delta-Änderungen, da sich der zugrunde liegende Aktienwert ändert. Option Gamma Formula. Die Formel für die Berechnung der Option Gamma ist. Wo d1 Bitte beziehen sich auf Delta Berechnung über S Aktueller Wert der zugrunde liegenden Vermögenswert T Option Leben als Prozentsatz des Jahres. Option Griechen - Vega. Vega - Einführung. Das Vega einer Option zeigt, wie Viel, theoretisch zumindest wird sich der Preis der Option ändern, da sich die Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte ändert. Es wird zitiert, um die theoretische Preisänderung für jeden 1 Prozentpunkt Veränderung der impliziten Volatilität anzuzeigen. Zum Beispiel, wenn der theoretische Preis 2 5 ist Und die Vega zeigt 0 25, dann, wenn die implizite Volatilität bewegt sich von 20 bis 21 der theoretische Preis wird auf 2 75 erhöhen. Lesen Vega Value. Vega ist am empfindlichsten, wenn die Option ist am Geld und verjüngt sich von beiden Seiten als Der Markt handelt unterhalb des Streiks Einige Optionsgeschäftsstrategien, die besonders vega-empfindlich sind, sind Long Straddle, wo ein Gewinn erzielt werden kann, wenn die Volatilität ohne einen Umzug in den zugrunde liegenden Vermögenswert und eine Short Straddle steigt, wo ein Gewinn erzielt werden kann, wenn die Volatilität ohne a abnimmt Bewegen Sie sich in den zugrunde liegenden Vermögenswert Wie Sie aus dem untenstehenden Bild von MSFT Call Option s echte Vega-Werte sehen können, reduziert es drastisch, wie es in das Geld und aus dem Geld geht. Das untenstehende Bild zeigt die gleichen MSFT-Call-Optionen mit 183 Tagen an Ablauf und Sie können sehen, dass die vega-Wert ist viel höher als die oben genannten Bild mit nur 29 Tage bis zum Ablauf Dies zeigt, dass Aktienoptionen mit längeren Verfall Änderungen im Wert als Volatilität ändert sich als kurzfristige Aktienoptionen. Vega ist auch die griechischen, die am meisten beeinflussen Option Preise zweitens Delta. To vollständig zu verstehen, müssen Sie verstehen, wie Aktienoptionen sind preislich und wie Volatilität ist in sie berücksichtigt Lernen Sie über Implied Volatility Here. Option Vega Formula. Die Formel für die Berechnung der Option vega is. Where d1 Bitte Beziehen sich auf Delta-Berechnung über S Aktueller Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes T Option Leben als Prozentsatz des Jahres C Wert der Call Option. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock-Picks in der Welt. Geben Sie Ihre Entdeckungsreise Klicken Sie oben für Content Index. Option Griechen - Theta. Personal Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Schüler über 87 Gewinn monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt. Theta - Einleitung. Theta misst, wie schnell die Prämie einer Aktienoption mit der Zeit vergehen Mit Time Decay, wir Bedeuten die Abschreibung des Prämienwertes eines Aktienoptionsvertrags Um vollständig zu verstehen, was die Prämie einer Aktienoption ist, müssen Sie verstehen, wie die Aktienoptionen festgesetzt werden. Der Theta-Wert gibt an, wie viel Wert ein Aktienoptions-Preis pro Tag abnehmen wird Mit allen anderen Faktoren konstant Wenn eine Aktienoption einen Theta-Wert von -0 012 hat, bedeutet dies, dass sie 1 2 Cent pro Tag verlieren wird. Ein solcher Aktienoptionsvertrag verliert 2 4 Cent über ein Wochenende Ja, die Wirkung des Theta-Werts Und Zeitverfall ist auch dann aktiv, wenn die Märkte geschlossen sind. Je näher das Verfalldatum, desto höher das Theta und je weiter das Verfallsdatum, desto niedriger die Theta. Einige Optionshandelsstrategien, die besonders thetaempfindlich sind, sind Kalender Call Spread und Kalender Put Spread Wo Händler ein Netto-Positiv-Theta pflegen müssen, um einen Profit zu sichern. Lesen Theta ValuePare die Theta-Werte für MSFT Call-Optionen mit 29 Tagen bis zum Verfall oben und die gleichen Call-Optionen mit 183 Tagen nach Ablauf in der Abbildung unten und Sie verlassen Wird feststellen, dass Aktienoptionen mit einem längeren Verfallsdatum einen niedrigeren Theta-Wert aufweisen und daher eine niedrigere Zeitspanne als Zinssatz als Aktienoptionen mit einem kürzeren Verfallsdatum haben. Daher ist es nicht ratsam, kurzfristige Aktienoptionen mit hohem Prämienwert zu notieren Dass Theta-Wert sinkt, wie die Aktien-Option wird weiter in das Geld und aus dem Geld, da es sehr wenig Premium-Wert in tief in das Geld und aus dem Geld Optionen. Characteristics Of Theta Value. Sie haben vielleicht etwas Besonderes bemerkt haben Die Theta von Out of the Money OTM Optionen beim Vergleich der beiden Bilder oben und das ist, Theta-Wert für OTM-Optionen sind höher mit längeren Ablauf und niedriger mit näherer Auslauf. Indeed, Theta verhält sich anders für ITM ATM-Optionen und OTM options. ITM ATM Optionen Theta. Weitere Verfall Niedrige Theta Niedrigere Explosion Hohe Theta. OTM Optionen Theta. Weitere Verfall Hohe Theta Nähere Ausstoß Niedrige Theta. Sie können aus den folgenden Abbildungen sehen, ITM und ATM Optionen zerfallen am schnellsten während der letzten 30 Tage zum Verfall, während OTM Optionen Zerfällt am wenigsten während der letzten 30 Tage, was auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass OTM-Optionen in der Nähe des Verfalls zu wenig Prämienwert übrig bleibt, um auf irgendwelche Vergehen zu verzögern. Die Theta-Formeln. Die Formel für die Berechnung der Option Theta ist. Wo d1 Bitte beziehen Sie sich Zu Delta Berechnung oben T Option Leben als Prozentsatz des Jahres C Wert der Call Option S t Aktueller Kurs des Basiswertes X Basispreis R f Riskfreier Rendite N d2 Wahrscheinlichkeit der Option im Geld. Geben Sie Ihre Entdeckungsreise Klicken Sie auf Oben für Content Index. Option Griechen - Rho. Rho - Einleitung. Rho misst die Sensitivität eines Options - oder Optionsportfolios auf eine Änderung des Zinses. Zum Beispiel, wenn ein Options - oder Optionsportfolio ein Rho von 0 017 hat, dann für jeden Prozentpunkt Zunahme der Zinssätze, der Wert der Option erhöht sich 0 017 Allerdings ist es in der Regel nicht für die Berechnung für die meisten Optionen Trading-Strategien benötigt. Reading Rho Value. Notice aus den unten real Rho Werte für MSFT Call Optionen, die rho Werte sind In der Regel ziemlich niedrig und daher eine prozentuale Zunahme oder Abnahme der Zinssätze don t wirklich viel von einem Unterschied zu einer Aktie Option. Notice auch aus dem untenstehenden Bild, dass längerfristige Aktienoptionen haben einen höheren rho Wert als früher Begriff, aber auch Höhere solche wie diese kaum noch nahe kommen 1 Das bedeutet, dass eine prozentuale Veränderung der Zinssätze nur eine schwache 0 105 Veränderung des Optionswertes vornimmt, auch wenn die rho-Werte so hoch sind wie 0 105.Rho Wert Formel Die Berechnungsformel Der Option rho is. Where d1 Bitte beziehen Sie sich auf Delta Berechnung über T Option Leben als Prozentsatz des Jahres C Wert der Call Option X Strike Preis N d2 Wahrscheinlichkeit der Option in der Geld. Using die Griechen zu verstehen Optionen. Trying, um vorherzusagen, was Wird mit dem Preis einer einzigen Option oder einer Position mit mehreren Optionen passieren, da die Marktveränderungen ein schwieriges Unternehmen sein können. Weil der Optionspreis nicht immer in Verbindung mit dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu bewegen scheint, ist es wichtig zu verstehen, welche Faktoren Dazu beitragen, die Bewegung im Preis einer Option, und welche Wirkung sie haben. Optionen Händler beziehen sich oft auf die Delta Gamma Vega und Theta ihrer Option Positionen Gemeinsam sind diese Begriffe bekannt als die Griechen und sie bieten einen Weg, um die Empfindlichkeit zu messen Von einer Option s Preis zu quantifizierbaren Faktoren Diese Begriffe können verwirrend und Einschüchterung für neue Option Trader, aber abgebaut werden, beziehen sich die Griechen auf einfache Konzepte, die Ihnen helfen können, besser zu verstehen, das Risiko und potenzielle Belohnung einer Option position. Finding Werte für die Griechen Zuerst sollten Sie verstehen, dass die Zahlen, die für jeden der Griechen gegeben werden, streng theoretisch sind. Das bedeutet, dass die Werte auf der Grundlage mathematischer Modelle projiziert werden. Die meisten Informationen, die Sie benötigen, um Optionen zu handeln - wie das Angebot und die letzten Preise, das Volumen und das offene Interesse - sind sachliche Daten, die von den verschiedenen Optionsbörsen erhalten und von Ihrem Datendienst und einer Vermittlungsfirma verteilt werden. Aber die Griechen können nicht einfach in Ihre alltäglichen Optionstabellen aufgeschlagen werden. Sie müssen berechnet werden, und ihre Genauigkeit ist nur so gut wie das Modell Verwendet, um sie zu berechnen Um sie zu bekommen, benötigen Sie Zugang zu einer computerisierten Lösung, die sie für Sie berechnet. Alle der besten kommerziellen Optionen-Analyse-Pakete werden dies tun, und einige der besseren Brokerage-Websites spezialisiert auf Optionen OptionVue Optionstar auch diese Informationen Natürlich könntest du die Mathematik lernen und die Griechen von Hand für jede Option berechnen. Aber angesichts der großen Anzahl von verfügbaren Optionen und zeitlichen Einschränkungen wäre das unrealistisch. Unten ist eine Matrix, die alle verfügbaren Optionen von Dezember, Januar und April 2005 zeigt , Für eine Aktie, die derzeit bei 60 gehandelt wird. Es ist formatiert, um den Marktpreis Delta, Gamma, Theta und Vega für jede Option zu zeigen. Da wir diskutieren, was jeder der Griechen bedeutet, können Sie auf diese Illustration verweisen, um Ihnen zu helfen, das zu verstehen Konzepte. Die obere Sektion zeigt die Call-Optionen mit den Put-Optionen in der unteren Sektion Beachten Sie, dass die Streikpreise senkrecht auf der linken Seite aufgeführt sind, mit der Karotte, die darauf hinweist, dass der 60-Basispreis am Geld ist Die Out-of - Die Geldoptionen sind jene über 60 für die Anrufe und unter 60 für die Puts, während die In-the-Money-Optionen unter 60 für die Anrufe und über 60 für die Puts Wie Sie von links nach rechts bewegen, die Zeit in der Das Leben der Option steigt bis Dezember, Januar und April Die tatsächliche Anzahl der Tage bis zum Ablauf wird in Klammern in der Spaltenüberschrift für jeden Monat angezeigt. Die Delta-, Gamma-, Theta - und Vega-Figuren, die oben gezeigt werden, werden für die Normalisierung der Griechen normalisiert Für dollar sie einfach multiplizieren sie durch den Vertrag Multiplikator der Option Der Vertrag Multiplikator wäre 100 Aktien für die meisten Aktienoptionen Wie die verschiedenen Griechen bewegen sich als Bedingungen ändern, hängt davon ab, wie weit der Ausübungspreis ist aus dem tatsächlichen Preis der Aktie und wie viel Die Zeit bleibt bis zum Verfall übrig. Die zugrunde liegenden Aktienkursänderungen - Delta und Gamma Delta messen die Sensitivität eines optionalen theoretischen Wertes auf eine Änderung des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Es wird normalerweise als eine Zahl zwischen minus eins und eins dargestellt Es gibt an, wieviel der Wert einer Option sich ändern sollte, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie um einen Dollar steigt. Als Alternative kann das Delta auch als Wert zwischen -100 und 100 angezeigt werden, um die Gesamt-Dollar-Empfindlichkeit auf den Wert zu zeigen 1 Option, die aus 100 Aktien der zugrunde liegenden So die normalisierten Deltas oben zeigen die tatsächliche Dollar Betrag, den Sie gewinnen oder verlieren werden Zum Beispiel, wenn Sie im Dezember 60 mit einem Delta von -45 2, sollten Sie 45 20 verlieren, wenn Der Aktienkurs steigt um einen Dollar. Call Optionen haben positive Deltas und Put-Optionen haben negative Deltas At-the-Geld-Optionen haben in der Regel Deltas rund 50 Deep-in-the-money Optionen könnte ein Delta von 80 oder höher, während aus - of-the-money-Optionen haben Deltas so klein wie 20 oder weniger Wenn sich der Aktienkurs bewegt, wird sich das Delta ändern, da die Option weiter in - oder out-of-the-money wird. Wenn eine Aktienoption sehr tief wird - Money Delta in der Nähe von 100, wird es beginnen, wie die Aktie zu handeln, bewegte sich fast Dollar für Dollar mit dem Aktienkurs Inzwischen haben weit-out-of-the-money Optionen gewann t bewegen viel in absolute Dollar-Konditionen Delta ist auch ein sehr wichtiges Zahl zu berücksichtigen, wenn Bau von Kombination Positionen. Seit Delta ist ein so wichtiger Faktor, Option Händler sind auch daran interessiert, wie Delta kann sich ändern, wie der Aktienkurs bewegt Gamma misst die Rate der Veränderung im Delta für jeden Ein-Punkt-Anstieg der zugrunde liegenden Vermögenswert Es ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Ihnen zu helfen, Änderungen im Delta einer Option oder einer Gesamtposition zu prognostizieren. Gamma wird für die at-the-money-Optionen größer sein und wird für das In - und Out-of-the-Money immer weniger gesenkt Optionen Im Gegensatz zu Delta ist Gamma immer positiv für beide Anrufe und Puts Für weitere Lesung auf Position Delta, siehe den Artikel Going Beyond Simple Delta, Understanding Position Delta. Changes in Volatilität und die Passage der Zeit - Theta und Vega Theta ist ein Maß für die Zeit-Zerfall einer Option, der Dollarbetrag, den eine Option jeden Tag aufgrund des Zeitablaufs verliert. Für die Geldoptionen erhöht sich Theta als Option, um sich dem Gültigkeitsdatum zu nähern. In - und Out-of-the-money Optionen, Theta verringert sich als Option nähert sich Ablauf. Theta ist eines der wichtigsten Konzepte für einen Anfang Option Trader zu verstehen, weil es erklärt, die Wirkung der Zeit auf die Prämie der Optionen, die gekauft oder verkauft wurden Die weiter in der Zeit Sie gehen, desto kleiner ist die Zeitverfall für eine Option Wenn Sie eine Option besitzen wollen, ist es vorteilhaft, längerfristige Verträge zu kaufen Wenn Sie eine Strategie, die von Zeitverfall profitiert wollen, dann wollen Sie kurz die kürzere - Langfristige Optionen, so dass der Verlust an Wert aufgrund der Zeit passiert schnell. Die endgültige Griechisch werden wir sehen, ist vega Viele Menschen verwirren Vega und Volatilität Volatilität misst Schwankungen in der zugrunde liegenden Vermögenswert Vega misst die Empfindlichkeit des Preises einer Option auf Änderungen in Volatilität Eine Veränderung der Volatilität wird sich sowohl auf Anrufe als auch auf die gleiche Weise auswirken. Eine Erhöhung der Volatilität erhöht die Preise aller Optionen auf einem Vermögenswert, und eine Verringerung der Volatilität bewirkt, dass alle Optionen den Wert verringern. Jedoch hat jede einzelne Option Sein eigenes Vega und reagiert auf Volatilitätsänderungen ein bisschen anders Die Auswirkungen von Volatilitätsänderungen sind für die Geldoptionen größer als für die In - oder Out-of-the-money-Optionen Während Vega betrifft Anrufe und stellt ähnlich, Es scheint, um Anrufe zu beeinflussen mehr als puts Vielleicht wegen der Erwartung des Marktwachstums im Laufe der Zeit, ist dieser Effekt mehr ausgeprägt für längerfristige Optionen wie LEAPS. Using die Griechen zu verstehen, Combination Trades Neben der Begrüßung der Griechen auf individuelle Optionen, Sie können sie auch für Positionen erhalten, die mehrere Optionen kombinieren. Dies kann Ihnen helfen, die verschiedenen Risiken eines jeden Handels zu betrachten, den Sie betrachten, egal wie kompliziert Da die Optionspositionen eine Vielzahl von Risikoengpässen haben und diese Risiken im Laufe der Zeit und mit Marktbewegungen dramatisch variieren , Ist es wichtig, einen einfachen Weg, um sie zu verstehen. Below ist ein Risiko-Diagramm, dass die wahrscheinlichen Gewinn Verlust einer vertikalen Debit-Spread zeigt, kombiniert 10 lange Januar 60 Anrufe mit 10 kurzen Januar 65 Anrufe und 17 5 Anrufe Die horizontale Achse zeigt Verschiedene Preise der XYZ Corp Aktie, während die vertikale Achse zeigt den Gewinn Verlust der Position Die Aktie ist derzeit Handel bei 60 an der vertikalen Stab. Die gepunktete Linie zeigt, wie die Position sieht heute aus, wie die gestrichelte Linie zeigt die Position in 30 Tagen und Die durchgezogene Linie zeigt, wie die Position am Januar-Ablauftag aussehen wird. Offensichtlich ist dies eine bullische Position in der Tat, es wird oft als Stierruf verbreitet und würde nur platziert werden, wenn Sie erwarten, dass die Aktie im Preis steigen wird . Die Griechen lassen Sie sehen, wie empfindlich die Position ist, um Veränderungen in der Aktienkurs, Volatilität und Zeit Die mittlere gestrichelte 30-Tage-Linie, auf halbem Weg zwischen heute und dem Januar Ablaufdatum, wurde gewählt, und die Tabelle unter dem Diagramm zeigt, was Der prognostizierte Gewinnverlust, Delta, Gamma, Theta und Vega für die Position wird dann. Conclusion Die Griechen helfen, wichtige Messungen einer Option Position s Risiken und potenziellen Belohnungen Sobald Sie ein klares Verständnis der Grundlagen haben, können Sie beginnen Um dies auf Ihre aktuellen Strategien anzuwenden Es reicht nicht aus, nur das gesamte Kapital in einer Optionsposition zu kennen. Um die Wahrscheinlichkeit eines Handelsgeldes zu verstehen, ist es wichtig, eine Vielzahl von Risiko-Expositions-Messungen zu bestimmen Lesen von Optionen Preis Einflüsse, siehe den Artikel Kennenlernen der Griechen. Da sich die Bedingungen ständig ändern, geben die Griechen Händler mit einem Mittel zur Bestimmung, wie empfindlich ein bestimmter Handel ist, um Preisschwankungen, Volatilitätsschwankungen und im Laufe der Zeit kombinieren ein Verständnis der Griechen mit den mächtigen Einsichten, die die Risikografen bieten können, können Ihnen helfen, Ihre Optionen auf eine andere Ebene zu handeln. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme der Dispersion Der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte Und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Optionen Trading Education. Options Handel ist eine potenzielle lukrative Nebenerwerb für diejenigen, die in die Anstrengung setzen Epsilon Optionen ist hier, um Ihnen zu helfen, lernen Sie die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um ein besserer Händler zu werden, was auch immer Ihr aktuelles Niveau Des Wissens oder der Erfahrung. Die Optionen Trading Ausbildung ist in fünf Hauptabschnitten. How Optionen Work. Understanding, wie Optionen Arbeit ist der Schlüssel für alle, die Optionen Optionen ernst zu handeln Wir schauen auf die wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen, einschließlich der Hintergrund und Geschichte der Optionen Handel , Die so genannten Optionen griechen, wie man eine Option Handel s Rentabilität und einige wichtige Optionen Begriffe berechnen Insbesondere sehen wir uns. Was sind Optionen Woher kamen sie aus Wie funktionieren sie Was sind die häufigsten Typen Mit einem Options-Broker Wie gehen Sie? Sie kaufen oder verkaufen Optionen Wie liest man eine Optionskette Optionen Preismodelle Wie erledigen Sie, wie viel zu bezahlen für eine Option Verwendungen einer Option Was sind die Optionen für jetzt verwendet Fokus auf Versicherung, Hebel und Spekulation Häufige Optionen Handelsbedingungen Glossar von Schlüsselbegriffe, die Sie wissen müssen, um ein Optionen Trader zu sein. Option Greeks. Option Griechen sind so ein wichtiger Teil des Verständnisses, wie man Optionen, die sie haben einen Abschnitt alle auf ihre eigenen Die Griechen sind eine Sammlung von Metriken verwendet, um zu messen, wie eine Option Preisänderungen bei einer Veränderung des Faktors Zum Beispiel Delta-Maßnahmen, wie viel ein Optionen Preis bewegt, sollte es eine Änderung in der Aktienkurs Für jeden griechischen unten sehen wir genau, was seine Maßnahme und, was noch wichtiger ist, wie es von einem Handel verwendet werden kann. Delta Wie ist die Option Preisgestaltung von Aktienkurs betroffen Gamma Wie ist Delta selbst von Aktienkurs betroffen Vega Wie funktioniert Volatilität beeinflussen eine Option s Preis Theta Wie funktioniert eine Option s Preis ändern im Laufe der Zeit Rho Was ist der Effekt der Zinssätze auf Optionen Preisgestaltung. Grundlegende Option Spreads. Option Spreads sind die Art und Weise die meisten Optionen Trader Handel Sie sind eine Kombination von gekauften und verkauften Optionen, die so angelegt werden, dass sie verwendet werden können, um zu profitieren, wenn eine zugrunde liegende Sicherheit verhält sich in einer Prognose Weise Hier sehen wir uns Einige grundlegende Option Spreads einschließlich abgedeckte Anrufe und vertikale Spreads. Bear Spreads Vertikale Spread verwendet, wenn Sie denken, eine Aktie fallen Bull Spreads verwendet, wenn man eine Aktie zu steigen Horizontale Spreads Zum Beispiel der Kalender gespreizte Diagonale Optionen Spreads Eine Kombination aus einer vertikalen und horizontalen Spread Abgedeckte Anrufe Ein gemeinsamer Anfängerhandel mit einer Aktie und einem verkauften Call. Advanced Option Spreads. Here wir schauen auf einige erweiterte Option Spreads von anspruchsvollen Händler verwendet, um zu profitieren, was auch immer der Markt tut Wir sehen uns. Kalender Spreads Ein Beispiel für eine horizontale Verbreitung Schmetterlinge Verwendet bei der Erwartung einer Aktie nicht zu bewegen Iron condors Eine weitere Ausbreitung zu handeln, wenn nicht erwartet, dass ein Lager zu bewegen Straddles verwendet, wenn man eine starke Lager bewegen, aber nicht sicher, in welche Richtung Strangles Ähnlich wie ein Straddle. Options Brokers. Getting die richtigen Optionen Broker ist wichtig für alle Optionen Trader Wir überlegen, was zu suchen, einschließlich Kosten, Werkzeuge, Bildung, Kundenservice und Benutzeroberfläche, so dass Sie Ihr Wissen und Erfahrung mit dem besten Broker für Sie passen können. Und dann überprüfen wir einige der wichtigsten Broker Das ist das Beste Wir schauen auf die folgenden beliebten Broker, die von Amateur-Händler mit verschiedenen Ebenen der Fähigkeit und Erfahrung verwendet werden. Interaktive Broker Full-Service-Broker besonders gut für internationale Handelsprodukte OptionsXpress Specialized Broker jetzt im Besitz von Charles Schwabb OptionsHouse Value Broker bietet eine gute Nr Frills service. Each Abschnitt ist mit wertvollen Informationen verpackt, um Ihnen zu helfen, die Welt der Optionen Handel zu beherrschen Wenn Sie irgendwelche Fragen haben dann zögern Sie nicht, mich über die Kontaktseite zu kontaktieren In der Zwischenzeit viel Glück und genießen Sie die site. Chris Young Owner, Epsilon Optionen.
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